如果您向教育局或市场监督管理部门投诉小吃培训机构无果，确实可以依据相关法律进行维权。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者享有公平交易的权利，当权益受到侵害时，有权依法要求经营者承担赔偿责任。因此，您可以考虑通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径来维护自己的合法权益，确保损失得到合理赔偿。
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从法律角度，准备诉讼材料时，您应收集并整理好与培训机构之间的合同、支付凭证、沟通记录等证据，证明您与培训机构之间的交易关系及被骗事实。同时，准备好个人身份证明、投诉记录等相关材料。确保所有材料真实、完整，以便在诉讼过程中有效维护自己的合法权益。
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在不同情况下，您可根据实际情况选择维权方式：若与培训机构能达成初步共识，可尝试协商；若协商不成，可寻求消费者协会等第三方调解；若调解无果，且双方有仲裁协议，可考虑仲裁；若以上方式均不适用，或您希望直接通过法律途径解决，可直接向法院提起诉讼。